Fondamentaux des Marchés Financiers

Fondamentaux des Marchés Financiers

Fondamentaux: objectif du séminaire
● Comprendre l’organisation des marchés financiers
● Identifier les métiers et l’interaction entre acteurs
● Comprendre le rôle et le fonctionnement des produits
● Identifier les risques et les contrôles à mettre en place

L’Intervenant :

David BENOIST Directeur d’Interactive Finance. Il bénéficie de 15 ans d’expérience en Asset Management Capital Market et Market Risk (BNPP, SGCIB)Titulaire du Master Finance de Marché et Gestion des capitaux (CNAM & ESSEC) et du DEA Probabilités et Finance (Paris VI)

Séminaire sur 2 jours, soit 14 heures comprenant les déjeuners et la documentation

Tarif 2 230 € HTCorbeille fondamentaux

Programme

Fondamentaux: Organisation et fonctionnement
● Historique
● Rôle des marchés financiers
● Organisation et fonctionnement

Acteurs et Métiers
● Les acteurs des marchés financiers
● Zoom sur l’acteur Banque
● Chaîne Front to Back
Application :
■ Jeu de rôle – Simulation d’une salle de marché
■ Identifier les acteurs au coeur de la crise des subprimes

Produits de taux
● Marché monétaire et obligataire
● Valorisation, mode de cotation, courbe des taux, indices
Exercice :
■ Calcul du prix d’une obligation

Produits actions, change et commodities
● Valorisation, dividende, OST, indices
● Caractéristique et fonctionnement du marché des changes
● Matières premières
Application :
■ Etude d’une notice d’introduction en Bourse
■ Arbitrage de devise
■ Marché du CacaoTrading  fondamentaux

Produits dérivés
● Produit vanille. Contrats à terme, swap, options
● Histoire, rôle, fonctionnement.Pricing et smile de volatilité
● Options exotiques, combinaison d’options vanille
● Produits structurés : définition et exemple de montage
Exercice :
■ Principe de l’appel de marge des futures
■ Réplication d’un produit réel de marché

Risques de marchés
● Typologie des risques
● Volatilité, risque de taux, Grecs des options
● VaR
Application :
■ Calcul de VaR

Questions ouvertes

 

Séminaire sur 2 jours, soit 14 heures comprenant les déjeuners et la documentation

Tarif 2 230 € HT